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Negociação de correlações Juntado em janeiro de 2008 Status: Membro 236 Mensagens O sistema é baseado na tabela de correlação abaixo e, de fato, é bastante simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver uma EA simples para automatizar a negociação. Como você pode ver na tabela de correlação, certos pares reagem de maneira exagerada a um movimento de preços de contra-correlação de outros dois pares correlacionados, e sempre fazê-lo na mesma direção. Descobri que, de fato, um forte movimento de gbpjpy ocorre quando ambos gbpusd e usdjpy se movem na mesma direção, com gbpjpy movendo-se na mesma direção também. A partir dessas observações, realmente não importa qual moeda, ou par de moedas, comece o movimento. O fato é que gbpjpy se move bastante forte quando gbpusd e usdjpy mostram uma barra M15 movendo-se na mesma direção (quando eles devem estar se movendo um contra o outro, uma vez que são pares negativamente correlacionados). Embora tal configuração de contra-correlação entre gbpusd e usdjpy geralmente não dure mais do que uma barra M15, o preço de gbpjpy se move na mesma direção para pelo menos outra barra M15 adicional, com um alcance bastante maior que o dos outros dois pares. Negociações manuais demonstraram ser bem sucedidas. Então, o sistema: Timeframe M15 Quando gbpusd e usdjpy, feche uma barra com a mesma cor (ambos indo para o norte ou ambos indo para o sul) e ambas as barras têm um intervalo alto-baixo de pelo menos 10 pips, insira um comércio em gbpjpy Na mesma direção, logo na abertura da nova barra M15. SL e TP foram testados com valores fixos (3020), mas podem ser definidos como uma função da primeira faixa de barras. Questões para discussão: 1. Definições de SL e TP 2. Escala mínima mínima alta para entrar em um comércio A simplicidade do sistema chora para ser implementada em uma EA. Eu sou um analfabeto de programação, então a ajuda aqui seria muito apreciada. Entradas obrigatórias SL TP Escala mínima para entrar (em pips, adaptado para corretores de 4 ou 5 dígitos) Filtro de notícias Lotsize, idealmente Horas de negociação O mesmo conceito pode ser aplicado a outros pares correlacionados, conforme mostrado na tabela de correlação. Eu só verifiquei os três pares mencionados acima. Não tenho ideia de qual prazo, intervalo mínimo mínimo elevado ou SLTP seria o melhor para outros conjuntos de pares, pelo que seria necessário uma análise mais aprofundada. Uma EA que permita a definição dos três pares seria mais versátil e nos permitirá testar qualquer conjunto de pares. Imagem anexa (clique para ampliar) OK, aqui está a primeira tentativa. Alguns pontos a serem observados: o robô compensa automaticamente criminosos de sangue de 4 dígitos, portanto, não há necessidade de dividir os padrões. Ele detecta automaticamente extensões de símbolos como IBFX m. Se um envio de troca falhar, o robô tentará mais 5 vezes antes de desistir. Raramente eu consigo produzir um primeiro rascunho sem erros. Cole-o em uma demonstração e cante enquanto aparecem. Bem, isso foi rápido. Testá-lo-á e relatar quaisquer erros, se houver. Muito obrigado. AMD. As pessoas lêem um pouco sobre o mercado Forex e, em seguida, tentam criar sistemas como este. Existem 4 pares principais no Forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. O resto dos pares são feitos a partir de cálculos aritméticos. Por exemplo, EURJPY é criado a partir de EURUSD e USDJPY. Claro que temos alguns pares menos comuns como AUDUSD, mas moedas como esta nunca são cotadas contra EUR e USD. Um dos pares é criado a partir do EURUSD. Se você é capaz de identificar a tendência no par EURUSD, você pode aplicá-lo em todos os lugares. Eu concordo que você pode monitorar tudo. Concordo plenamente, mas algumas pessoas têm que aprender da maneira mais difícil. Oi Steve, deixei a EA correr nos últimos dias, mas não abriu nenhum tipo de trades. As condições para abrir uma posição gpbjpy foram atendidas algumas vezes, mas nada aconteceu. O registro não mostra nada, então parece que não tentou abrir negócios. A EA está anexada a um gráfico M15 gbpjpy, e eu tenho os gráficos M15 gbpusd e usdjpy abertos sem EA anexados a eles. Broker é Alpari UK. Isso me enviou verificando o código e avisei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada nova vela. Isso mostra: os dois pares de correlação o comprimento mínimo da vela adaptado aos dígitos na citação, o comprimento da vela anterior, o comprimento da vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que saibamos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentário dessas duas linhas de código: para que eles leiam: E pressionando F5 para recompilar. Quando o corretor reabre, você substitui os símbolos de comentário. Isso me enviou verificando o código e avisei alguns erros. Eu adicionei um alerta no início de cada nova vela. Isso mostra: os dois pares de correlação o comprimento mínimo da vela adaptado aos dígitos na citação, o comprimento da vela anterior, o comprimento da vela anterior a isso. Vou remover o alerta assim que saibamos que tudo está funcionando como deveria. O robô não fará nada enquanto o corretor estiver fechado, mas você pode forçá-lo a exibir um alerta abrindo o robô para modificar, indo para init () e removendo os símbolos de comentários destes. Já foi anexado ao gráfico. Testá-lo nesta segunda-feira para ver como isso vai. Esses tipos de negociações devem ser tomadas apenas se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados, selecione gráfico clique com o mouse direito no gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado com o primeiro, depois altere todos Os cronogramas garantem que os pares estão na distância crítica e há possibilidade de eles começarem a fechar esse espaço em breve. Mas, eu digo, isso é apenas em teoria, mas, na realidade, você pode diminuir a média para sempre e esses pares podem ir o suficiente para quebrar sua conta. 1) Deve ser negociado apenas se houver diferença real, o que poderia acontecer no próximo mês ou 2) O risco ainda é muito alto para que ele vá mais distante. Para entender o que você encontrou, verifique o gráfico do EURCHF, por exemplo Que você pode ter, se você escolher a correlação entre EURUSD e USDCHF Id, diga basicamente, esquecer e economizar seu dinheiro. Viewer Discretion Aconselhado: Shag shag agora ou devemos shag mais tarde. -) Esses tipos de negócios devem ser usados ​​somente se você ver uma enorme distância entre 2 gráficos correlacionados, selecione o gráfico, clique no mouse direito no gráfico e selecione OVERLAY e coloque outro par correlacionado com o primeiro, então mude todos os marcos de tempo, certifique-se de que os pares estejam no Distância crítica e existe a possibilidade de eles começarem a fechar essa lacuna logo. Mas, eu digo, isso é apenas em teoria, mas, na realidade, você pode diminuir a média para sempre e esses pares podem ir longe. Obrigado pela sua contribuição, Skyzer, mas não estou tentando fazer uma espécie de cobertura com dois pares correlacionados. Eu concordo com você que isso não funciona. Isso é diferente. E então por que nós pulamos para escrever uma EA para tentar criar um processo de execução simples para trocar uma idéia que era simples, em primeiro lugar, para citar o primeiro parágrafo neste thead: quotThe sistema é baseado na tabela de correlação abaixo, E de fato é bastante simples de entender e implementar. O objetivo deste tópico é afinar as configurações e desenvolver uma EA simples para automatizar a negociação. Esse último bit é o motivo pelo qual estou envolvido. O OP convidou-me aqui especificamente para escrever a EA, e é um pilar central desse tópico. Nós tomamos algo simples. Nós o complicamos e criamos estranhos pressupostos no processo para justificar a complexidade. Código Este não é um sistema comercial complicado. Se tem pernas a longo prazo é uma questão diferente. Eu nem sei nem me importo. Se o robô for bem sucedido, será porque o método que ele opera funciona. Neste caso, devo usar o robô. Caso contrário, devo abandoná-lo, assim como todos os outros. Codemos, tentamos simplificá-lo novamente com uma EA. Não entendi. Os robôs de negociação não simplificam os sistemas que comercializam são pedaços de software que realizam suas instruções em uma seqüência de tomada de decisão que imita o sistema comercial tão próximo quanto possível para o codificador alcançar. Este sistema é simples de codificar. Se o sistema for refinado, posso refinar o robô para refletir esses aprimoramentos. Vamos ver. Negociação de correlação - Idéias e estratégias básicas Oi a todos. Um título ambicioso, de fato, quero consolidar tanta informação quanto possível sobre o assunto dentro deste tópico. Os trabalhos Sobre os próximos posts vou tentar compartilhar meus próprios pensamentos humildes na correlação Forex e gostaria de receber o maior feedback possível para ajudar meus estudos. Eu não vou tentar ditar onde esse tópico leva, mas espero que ele ofereça algumas ótimas Idéias, referências e quotGemsquot para que todos nós incorporemos nossa Trading. Para começar as coisas Na próxima publicação, vou discutir as principais moedas do 8 e como descobri que eles tendem a interagir uns com os outros e, se houver regras simples, podemos aprender com isso para ajudar nossa negociação. Eu também irei anexar um indicador que eu usei para avaliar como as 8 Moedas estão apresentando o que eu gostaria de desenvolver mais e expandir com todos os corpos ajudando. Comece a adicionar pedidos de comentários e, claro, todas as referências ou tópicos que seriam benéficos para ter ligado a este Desculpe se alguma coisa deu errado nesta primeira postagem. Eu já postei muito antes e esta é a minha primeira tentativa de um tópico. Mais amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil Indicador para o rastreamento de correção de FX Provavelmente faz sence para soltar isso no pote primeiro. Ao longo dos últimos anos, eu me interessei em todas as publicações e discussões sobre Correlação - TPO (o Rumpled) gerou uma versão deste indicador há algum tempo e incluiu isso como parte de seus muitos, muitos indicadores excelentes disponíveis usando o Metatrader. Eu acredito que FerruFx pode ter originado, porém, independentemente dos Autores e criadores muito obrigado a esses dois programadores brilhantes, a versão TPO girou as linhas de moeda (não USD) em torno do eixo central X, o que, de fato, se tornou a linha de cruzamento do dólar Para todas essas Moedas (com base no conjunto de MAs). Então havia uma linha de USD separada que operava como um autônomo mostrando seu próprio movimento. A versão que eu tenho modificado humildemente mostra todas as linhas que realmente estão correlacionando entre si, sem nenhum propósito real para o eixo zero X, além de significar quais moedas são mais fortes (acima do zero) e quais são mais fracos (abaixo da linha) sooooo quando 2 Moedas cruzam isso. O ponto de cruzamento real (bem grosso modo) para aqueles pares com base nos 2 MAs usados. Cargue-o e jogue com ele e eu responderei com satisfação todas as perguntas enquanto preparo minha próxima postagem. USD GREEN, STG RED, EUROBlue, AUSGold, NZDLightBlue, CADBrown, YENYellow, SFRGrey, a configuração padrão é MA 200 com delta em 13. isso significa que quando o crossover de moedas se correlacionará (grosso modo) com a observação do cruzamento 13MA, o 200MA nos pares Gráfico Para as 2 moedas envolvidas (comentário adicionado da NVP) Apenas para reiterar para todos que não estão familiarizados com este tipo de gráficos - você está olhando a força relativa de cada moeda versa as outras moedas. A linha mais alta é a mais forte. A linha que é a mais baixa é a mais fraca (com base na média móvel e Delta que você configurou nos parâmetros). Crossovers ocorrem onde os mesmos MAs seriam vistos para cros sover para os pares em Normal Charts. Se você quiser observar ações praticamente em tempo real, configure o Delta para 1 (ou seja, as mudanças de gráfico com cada nova barra) e veja a diversão. (Eu nunca carreguei um arquivo aqui antes, desculpe-me se isso não funciona pela primeira vez) Última edição por Lightning McQueen 3 de dezembro de 2009 às 12:04 am. Razão: link adicionado Oi pessoal. Um título ambicioso, de fato, quero consolidar tanta informação quanto possível sobre o assunto dentro deste tópico. Os trabalhos Sobre os próximos posts vou tentar compartilhar meus próprios pensamentos humildes na correlação Forex e gostaria de receber o maior feedback possível para ajudar meus estudos. Eu não vou tentar ditar onde esse tópico leva, mas espero que ele ofereça algumas ótimas Idéias, referências e quotGemsquot para que todos nós incorporemos nossa Trading. Para começar as coisas Na próxima publicação, vou discutir as principais moedas do 8 e como descobri que eles tendem a interagir uns com os outros e, se houver regras simples, podemos aprender com isso para ajudar nossa negociação. Eu também irei anexar um indicador que eu usei para avaliar como as 8 Moedas estão apresentando o que eu gostaria de desenvolver mais e expandir com todos os corpos ajudando. Comece a adicionar pedidos de comentários e, claro, todas as referências ou tópicos que seriam benéficos para ter ligado a este Desculpe se alguma coisa deu errado nesta primeira postagem. Eu já postei muito antes e esta é a minha primeira tentativa de um tópico. Mais amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil Este link pode ajudar a introduzir novatos sobre o que é corelação e quais pares afeta. Por exemplo, se você estiver dimensionando a posição usando 2 de sua conta, você não gostaria de ser longo o EURUSD e, ao mesmo tempo, curtir o GBPUSD. Nem você quer ser longo ou curto ambos os pares simultaneamente. No primeiro cenário, você está negando sua aposta. No segundo cenário. Você está dobrando sua aposta. Existem outros pares notáveis ​​pelo mesmo comportamento (ie: correlação). Ultimamente, o EURUSD e o USDCHF foram imagens espelhadas um do outro - anti-correlação, se você quiser. A correlação é algo que todo comerciante de FX precisa estar ciente, para evitar tal choque, a menos que seja negociado de maneira mais sofisticada. Quanto aos pontos interessantes que você levantou. Velocidade. Há possivelmente outros bons sites que discutem a correlação - Eu adoraria ter uma oportunidade de visitar alguns deles, se alguém tiver links. Última edição de Androosh 8 de setembro de 2009 às 19h05. O Swissie e o Euro. Bem-vindo a bordo. Vamos esperar muitos mais nos juntarem (Queensland eh .. Eu costumava trabalhar em Cairns - mas isso é uma história para outro dia) Ainda trabalhando na minha próxima postagem, mas sim eu concordo totalmente com seus comentários sobre a EuroSwissie. Estes quotEuro Twinsquot se juntam a maior parte do tempo com baixa volatilidade e ambos podem fazer quotfoilsquot excelentes para negociar contra moedas mais voláteis que tendem a se mover em direções opostas. Heres um instantâneo do meu indicador (publicado 2) para ilustrar isso. É a 1 hora TF como agora na configuração padrão de 20013 e destaquei o EURO e o Swissie enquanto pontilhamos os outros. Garoto são estes dois apaixonados na maioria das vezes se isso é ilegível, deixe-me saber - novamente, dias adiantados re todo esse material de techno para mim DOH - Eu acabei de ser despejado com um monte de trabalho e um prazo apertado. Eles não sabem Estou tentando começar um tópico aqui. Publicará mais quando puder nos próximos dias Última edição por Androosh 8 de setembro de 2009 às 7:05 pm Correlações de parceria de moeda MELHOR FOREX EAS EXPERT ADVISORS FX ROBOTS Recomenda: O Forex Flex EA usa uma tecnologia inovadora recentemente desenvolvida envolvendo trades virtuais. Simplificando, este Consultor Especial abrirá negociações virtuais em segundo plano, usando-as para monitorar constantemente o mercado para ajudar a determinar o ponto de entrada absoluto e perfeito, momento em que o Forex Flex EA começará a abrir negociações reais. O Forex Flex EA possui um sistema de atualização automática, para que você possa ter certeza de que sua cópia está sempre atualizada com as configurações mais recentes e de melhor desempenho para as condições atuais do mercado. Este robô Forex tem um desempenho muito bom. Confira agora Correlações de parceria em moeda. É útil saber que algumas moedas tendem a se mover na mesma direção enquanto outras se movem na direção oposta. Para aqueles que querem trocar mais de um par de moedas. Esse conhecimento pode ser usado para testar estratégias em pares correlacionados, para evitar a superexposição, dobrar posições lucrativas, diversificar riscos e proteger. No mundo financeiro, a correlação é a medida estatística da relação entre dois títulos ou ativos. O coeficiente de correlação varia de -1 a 1, às vezes expresso de -100 a 100. Uma correlação de 1 ou 100 significa que dois pares de moedas mover-se-ão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 ou -100 significa que dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de 0 significa que nenhuma relação entre pares de moeda existe. Entre -100 e 100 são diferentes graus de relação correlacionada: se a correlação é alta (acima de 70) e positiva, as moedas movem-se em conjunto. Se a correlação for alta (acima de 70) e negativa, as moedas movem-se em direções opostas. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira. Onde pode encontrar informações sobre correlações monetárias atuais Existem alguns sites por aí que acompanham as correlações cambiais entre diferentes pares em diferentes prazos (e períodos) e os apresentam em uma tabela fácil de ler. Exibe 4 tabelas de correlação (cada uma trabalhando em um período de tempo separado: 5min, por hora, diariamente, semanalmente) para 8 pares (escolha entre 38 pares), customizável até 200 períodos. Mover o cursor do mouse sobre qualquer célula dentro da tabela produz um pequeno gráfico de correlação de dois pares ao longo do período selecionado. Compara o par selecionado com outros 29 pares de uma só vez em um dos 5 cronogramas selecionados (5, 15, 30, por hora, 5 horas, diariamente) e um dos 6 períodos selecionados (10,25,50,100,200,300), classificando os pares de maior para Menor correlação. Também exibe dois gráficos de pares correlacionados para o selecionado, para que você possa ver com seus próprios olhos como os três gráficos parecem semelhantes. Se você comparar os dois sites em um período e período de tempo comuns, como o período diário 200, você pode ver diferenças notáveis ​​na forma como os dois sites exibem correlação entre pares. Por exemplo, em 24 de agosto de 2017, comparei a correlação do Daily 200 para EURUSD e AUDUSD, e houve uma diferença impressionante entre os dois sites: 29.9 para ForexTicket, em comparação com uma correlação muito maior de 47.7 de Forexpros. Talvez estejam usando diferentes fórmulas de correlação nos bastidores, o que torna difícil para o usuário final determinar o mais preciso. Forexticket. us fornece correlações para até 37 símbolos em escalas de tempo de 5min, horária, diária e semanal com período de duração até 200. Abaixo está uma captura de tela das correlações horárias e diárias em pares líderes, usando 50 períodos para cada e tomadas em março 7, 2017: O que é um exemplo do par mais correto positivo positivo EURUSD e GBPUSD. Não importa o horizonte que um horizonte olhe, esses dois pares parecem se juntar no quadril. Eles geralmente exibem uma correlação positiva muito forte de 80 ou melhor, o que significa que, quando as tendências do EURUSD se levantarem ou diminuírem, também o GBPUSD 80-90 do tempo, com desvios apenas ocorrendo 10-20 do tempo. Nota: Sempre há exceções a correlações históricas e desvios repentinos em movimento por uma série de razões econômicas políticas. Por exemplo, observando o gráfico de correlação acima em 7 de março de 2017, parece que a correlação entre a UE e a GU enfraqueceu em 30. Mas uma imagem longa tendem a se mover juntas. Confira a semelhança em movimento entre os dois pares nos últimos três anos, desde 2009: Razões para uma forte correlação entre EURUSD e GBPUSD: A moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD). (Nota: a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a moeda de commodities ou moeda e a segunda como base ou dinheiro. Quando você compra EURUSD, você paga para comprar). Uma vez que ambas as moedas compartilham USD como moeda monetária, ambas são fortemente afetadas pela força do dólar e da economia dos EUA. Quando os números de desemprego são maiores do que o previsto, isso é negativo para o dólar americano, o que significa que o EURUSD aumentará (dólar mais fraco, Euro mais forte) e também o GBPUSD (dólar mais fraco, Pound mais forte). A mercadoria de ambos os pares está relacionada a duas grandes economias europeias, a zona do euro e o Reino Unido, cada uma conectada entre si de forma geográfica e econômica. Eles são apenas separados por uma tira de água e são o parceiro comercial mais próximo e maior do mundo. Curiosamente, existem muitos pares que se movem na mesma direção que o EURUSD e o GBPUSD. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente se movem na mesma direção geral. No entanto, a amplitude e o padrão que eles fazem enquanto se movem na mesma direção podem ser um pouco diferentes. Aqui estão todos os pares acima lado a lado de 2006-2010, cobrindo três movimentos direcionais, um aumento constante (06-08) uma queda súbita (segunda metade de 08) e forte recuperação (09): Observe que em todos os três Movimentos descendentes durante esse período de 4 anos, todos os pares compartilhavam a mesma direção, embora com diferentes amplitudes. O EURJPY aumentou o mais alto desde 2006-2008, o GBPJPY caiu mais difícil no segundo semestre de 2008, e o AUDUSD e o NZDUSD fizeram a melhor recuperação em 2009. O que é um exemplo do par mais forte e correlacionado negativamente EURUSD e USDCHF. Esses pares tendem a se mover em direções contrárias ao espelho. Enquanto os dois pares estão moderadamente correlacionados no horizonte semanal, eles são fortemente correlacionados a -96,9 no diário e -97,7 no horário. Isto significa que, quando as tendências do EURUSD se elevarem, as tendências do USDCHF diminuem e as tendências do USDCHF, as tendências do EURUSD diminuem. Confira a relação do espelho entre os dois pares durante o período acima (06-08, baixo (segundo semestre 08), acima (09-10) entre 2006-2017: observe o movimento do espelho nos dois pares, quando quando eleva o outro Descida, quando se cai, o outro sobe. Razões para uma forte correlação negativa entre EURUSD e USDCHF: USD é a moeda base de EURUSD, enquanto é a moeda de cotação do USDCHF. Eles compartilham um componente USD, apenas lançado. O que isso significa Significa que quando há um pânico econômico mundial, como ocorreu em 2008, as massas vão buscar refúgio no estado seguro do dólar americano e vai ficar mais forte onde quer que esteja no par. O dólar mais forte tira EURUSD (Euro fraco, Dólar forte) enquanto eleva o USDCHF (Dólar forte, Euro fraco). Fora do comum do dólar, o euro e o Franco suiço compartilham uma forte relação geográfica e econômica. Ambos são parceiros comerciais do tipo 8217 e é Nenhum interesse financeiro para dev. De paridade de preços. Na verdade, o Banco Central Suíço é conhecido por intervir quando o seu Franco Suíço se fortaleceu demais em relação ao Euro. A última grande intervenção foi quando o franco suiço se fortaleceu demais em relação ao euro e sua crise da dívida soberana de 2010-2017, e o Banco Central Suíço disse basicamente que não permitirá que o EURCHF caia abaixo de 1.1000. Curiosamente, há muitos pares que se movem na mesma direção que o USDCHF, particularmente quando eles possuem USD como a primeira moeda citada. USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, todos movem-se na mesma direção geral, embora com diferentes amplitudes. Aqui estão todos os pares acima lado a lado de 2006-2010, cobrindo três movimentos direcionais, um aumento constante (06-08), uma queda repentina (segunda metade de 08) e uma forte recuperação (09): Observe como todos esses pares se movem Lockstep de 2006-2008 até a crise de 2008 se desenrola, e então o dólar explode em força, enviando todos os pares para cima com diferentes graus de força. USDCAD, USDSEK e USDNOK aumentaram 30 ou mais, enquanto USDCHF, USDDKK e USDSDG aumentaram apenas metade, o que me leva a acreditar que o lado da cotação básica desses pares está em uma saúde financeira muito mais forte diante da crise financeira. Visivelmente ausente do movimento ascendente de 2008 foi o USDJPY, que teoricamente deveria se mexer em conjunto com todos os pares cotados em USD, exceto pelo fato de o Japão ser uma grande potência industrial por seu próprio direito e que já sofreu com uma bolha de ativos de 1986-1991 (17 anos antes do nosso em 2008), cujo colapso durou cerca de duas décadas. A deflação de bolhas prolongada do Japão8217s significava que era mais imune à instabilidade financeira de 2008 e, de fato, o USDJPY caiu mais baixo de 2008 até agora (o dólar mais fraco, o ienes mais forte), não porque não tivesse problemas de dívida próprios (em Fato, tem um dos maiores), mas porque tem suportado o seu endividamento durante tanto tempo, enquanto a Europa e os Estados Unidos tiveram seus problemas de dívida incapacitantes sobre eles relativamente recentemente e houve um maior medo de que algumas de suas nações e estados pudessem Fivela e falha. Dicas e estratégias para fazer uso de informações de correlação 1. Para testar estratégias Uma das melhores maneiras de testar uma estratégia de robustez é ver se seus resultados testados de volta e para frente podem ser duplicados em pares correlacionados. Muitas vezes, surge uma idéia de uma estratégia, como a codificação do indicador super-cool8221 em uma EA, e depois de colocar o suor e o trabalho duro de criar essa EA, começamos a otimizar os parâmetros do indicador8217s em 2-3 anos De dados históricos, geralmente começando com um par de baixo spread como o EURUSD. Para o nosso alívio, a EA produz um bom teste de volta para este par, gerando 1500 pips de ano de pera com menos de 20 rebentos. A maioria das pessoas neste momento ficaria com overexcited e comichão para negociar sua EA recentemente minted. Mas espere. Antes de perder tempo ou dinheiro com pressa para negociar essa nova EA em uma demo ou real, seria muito mais esperto garantir que não nos enganemos, pois o maior auto-engano que acontece na otimização é excesso, Otimização ou ajuste de curva, que é basicamente ajustando sua estratégia ao período histórico sob teste. Uma maneira de descobrir se seus parâmetros otimizados são mais verdadeiros para os mercados é backtest esses parâmetros em diferentes períodos históricos do mesmo par e os mesmos e diferentes períodos históricos de pares correlacionados. Por exemplo, se você descobriu que sua EA tem promissores testes de volta no EURUSD nos últimos dois anos a partir de 2010-2017, tente fazer o teste da mesma EA nos anos de 2008-2010 e em pares correlacionados como GBPUSD e AUDUSD e USDCHF em Todos os quatro anos. Noventa por cento do tempo, sua EA recém-minted simplesmente não funcionará em anos e pares externos e você deve enfrentar o fato de que você pode ter sobre otimizado sua EA para um par nos últimos dois anos. No entanto, às vezes você pode obter o verdadeiro momento Eureka quando sua EA realmente funciona razoavelmente bem em diferentes períodos históricos e pares. Quando isso acontece, você pode definir o EA em demo e contas reais com muito mais confiança. 2. Evite a exposição excessiva ou o risco de dobrar. Pode haver momentos em que você descobriu ou criou estratégias incríveis que retornam teste bem nas quatro moedas (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). Você pode ser tentado a negociar todas as suas novas estratégias encontradas pensando que, porque são trabalhadas em diferentes pares de moedas, você está diversificado. Você sabe que você deve usar a alavancagem 2: 1 em qualquer momento, mas porque você acha que está diversificado, você está disposto a permitir a alavancagem 2: 1 por par de estratégias, o que significa quadruplicar sua posição, uma vez que os quatro pares estão fortemente correlacionados . Não há nada de errado em fazer isso, se você tiver uma confiança incrível no desempenho de cada estratégia e na possibilidade de sobreviver a uma redução agregada. Com a retirada agregada, você adiciona o máximo tiragem dos quatro pares. Devido à forte correlação entre os quatro, você está basicamente ampliando seu draw down por um fator de 4 no futuro. Posso dizer-lhe com muita experiência que, se você estiver criando estratégias baseadas em tendências em pares diferentes, eles terão seu draw down em aproximadamente o mesmo tempo, geralmente durante um mercado prolongado e volátil (a perda de todas as estratégias de tendências). Se você adicionar as quatro vantagens e achar que algum dia você pode enfrentar uma redução de 50, melhor reduzir sua alavancagem por par em 50, ou então escolher apenas dois pares para trocar. 3. Dobrando Lucro enquanto Diversificando o Risco Este é o copo do lado meio cheio para a regra de meio copo vazio acima. Você está procurando duplicar o tamanho da posição, colocando suas ordens em tendências de tendências de moeda na mesma direção. Por que você gostaria disso? Bem, embora o draw down possa ser duplicado, assim também pode o lucro. Além disso, o lado do risco pode ser um pouco reduzido ao se mudar para um par de moedas alternativas, em vez de duplicar no mesmo. Por exemplo, se sua estratégia, testada com 1000 pips por ano, ganhe 200 pips em EURUSD, e 700 pips ganham 100 pips em AUDUSD, você pode aproveitar a negociação do EURUSD e AUDUSD juntos (correlação de 70), em Para maximizar o potencial de lucro, 1700 pips por ano, ao mesmo tempo em que tiramos 300 pips, em oposição a uma redução de 400 pips se você duplicasse o EURUSD. Você estaria aumentando o potencial de lucro ao mesmo tempo em que você estaria espalhando seu risco. Além disso, muitas vezes os pares estão sujeitos a saltos repentinos de preço que parecem levá-lo para fora em suas paradas ou atraí-lo para negociações falsas. Mas, como seus dois pares não estão 100 correlacionados, há uma chance melhor de que o salto súbito não tenha afetado ambos os pares ao mesmo tempo, o que significa que você não será impedido ou atraído para negociações falsas em ambos os pares. Diferentes políticas monetárias dos bancos centrais têm diferentes impactos nos pares correlacionados, como aquele que pode ser menos afetado do que o outro ou se manter mais estável com menos volatilidade. 4. Hedging e cobertura parcial O Hedge completo pode ser inútil e caro. Sabendo que o EURUSD e o USDCHF se movem inversamente, não é preciso deixar as duas posições ao mesmo tempo porque, eventualmente, eles se cancelam, pois quando o EURUSD cai, o USDCHF se mata. É quase como se você tivesse virtualmente nenhuma posição, exceto pelo fato de você ter pago spread ou comissão em ambos os negócios, sem o potencial de lucrar. Full Hedge é uma possibilidade coincidente com duas EAs diferentes Se alguém estiver negociando com a EA 1 no EURUSD e EA 2 no USDCHF, é bem possível que a EA 1 seja curta o EURUSD ao mesmo tempo em que a EA 2 é curta o USDCHF. À medida que as duas EAs estão agindo de acordo com sua própria lógica, eles entraram em suas posições independentemente um dos outros e a possibilidade de que eles pudessem estar se bloqueando mutuamente. Também é concebível que o tempo de entrada e saída de cada EA seja diferente o suficiente para que ambos saibam com lucro. Ou um sai com lucro, o outro com perda. Se eu tivesse devidamente testado as EAs e pensei que havia elogios uns aos outros, não me preocuparia com a questão da cobertura hedge. Full Hedge uma possibilidade intencional em desvios (arriscado) Algumas pessoas gostam de bloquear cerdas completas com pares correlacionados quando eles viram esses pares se desviar além de suas faixas normais. Por exemplo, se você ver que o GBPUSD entrou na zona de sobrecompra de um RSI ou Stochastics, enquanto ao mesmo tempo o EURUSD está na zona de sobrevenda de um período H4 ou D1, pode-se ver isso como um cenário interessante para ir Curto GBPUSD e longo EURUSD, com a esperança de que os pares voltem a sua faixa normal e, eventualmente, possam lucrar quando o fizerem. Embora esta estratégia pareça interessante à primeira vista, é muito arriscado. Na verdade, não há um intervalo padrão que esses dois pares são forçados a existir dentro, e às vezes eles podem se mover de forma inversa um do outro com grande força. Você efetivamente negociaria o EURGBP enquanto ele havia entrado em uma tendência de baixa, e se retirarmos um histórico de gráficos de 5 anos desse par, você veria que ele pode entrar em tendências longas ou curtas sustentadas. Você seria severamente punido para ser o lado oposto de tal movimento. Estratégias Parciais de Cobertura No início dos anos 2000, desenvolvi uma série de estratégias de tendências que funcionaram bem no lado longo do EURUSD e o lado longo do USDCHF. Eu tinha colocado essas estratégias para o trabalho pensando que, se o dólar fosse forte, minhas estratégias USDCHF longas entrarão em jogo para conquistar essa força, e se fosse fraco, então meu longo EURUSD entraria em ação para conquistar essa fraqueza. Claro, eu poderia ter trocado muito e curto o EURUSD, mas nas minhas costas testando na época, achei que as estratégias USDCHF de longo prazo funcionavam muito melhor do que as estratégias de EURUSD de lado curto. A minha combinação foi bem para o tempo até agosto de 2008, quando todas as moedas começaram a cair em relação ao dólar (o dólar como refúgio seguro em tempo de crise financeira e pânico), então percebi que minhas fortes estratégias de dólar (USDCHF longo) não eram Como igualmente ponderado para minhas estratégias fracas de dólar (longa EURUSD) como eu pensava. Percebi que minhas longas estratégias do EURUSD continuavam sendo desencadeadas, mesmo na descida, e havia poucos USDCHFs longos que estavam sendo implementados para compensar o dano. Em retrospectiva, eu teria melhorado apenas os sistemas de suspensão de negociação e de tendências reversas no EURUSD, de modo que, quando os sistemas obtivessem a longa tendência descendente, ele teria deslocado completamente. Estado exigido pelo governo dos EUA A troca de câmbio na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Claramente, entenda isso: a informação contida neste curso não é um convite para negociar investimentos específicos. Negociar exige arriscar dinheiro em busca de ganhos futuros. Essa é a sua decisão. Não arrisque nenhum dinheiro que você não pode perder. Este documento não leva em consideração suas próprias circunstâncias financeiras e pessoais individuais. Destina-se apenas para fins educacionais e NÃO como conselho de investimento individual. Não atue sobre isso sem o conselho de seu profissional de investimento, que verificará o que é adequado para as suas necessidades particulares. A falta de busca de conselhos profissionais detalhados e personalizados antes de atuar pode levar você a agir de forma contrária ao seu melhor interesse. O amplificador pode levar a perdas de capital. A REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. 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